Kapitaalveiligheidscheck Uitgelegd
De kapitaalveiligheidscheck controleert of je strategie haar slechtste netto BUY-accumulatie kan overleven zonder dat de EUR opraakt.
Kernbegrippen
Section titled “Kernbegrippen”Maximaal Benodigde Netto Kopen
Section titled “Maximaal Benodigde Netto Kopen”De hoogste waarde van (uitgevoerde kopen - uitgevoerde verkopen) bereikt tijdens de simulatie.
Dit vertegenwoordigt de maximale nettopositie die de strategie opbouwt voordat uitgevoerde verkopen deze verlagen.
Dit is de maatstaf die het best de slechtste kapitaaldruk benadert, omdat:
- EUR-uitstroom alleen plaatsvindt bij uitgevoerde kopen
- Kapitaal alleen terugkomt wanneer verkopen daadwerkelijk worden uitgevoerd
Theoretisch Benodigde EUR
Section titled “Theoretisch Benodigde EUR”Maximaal benodigde netto kopen x koopbedrag
Dit is de maatgevende kapitaalvereiste.
Als je toegewezen EUR dit bedrag dekt, is de strategie kapitaalveilig by design, ongeacht de marktvolgorde.
Piek Benodigde EUR (Werkelijk)
Section titled “Piek Benodigde EUR (Werkelijk)”De maximale EUR-drawdown waargenomen tijdens de simulatieperiode.
Deze waarde hangt af van het historische prijsverloop en kan lager zijn dan de theoretische vereiste, maar kan niet vertrouwd worden voor toekomstige veiligheid.
Aanvullende Contextmetrieken
Section titled “Aanvullende Contextmetrieken”Maximale Opeenvolgende BUY-triggers Voor SELL
Section titled “Maximale Opeenvolgende BUY-triggers Voor SELL”Het grootste aantal opeenvolgende BUY-signalen dat optrad voordat er een SELL-signaal verscheen.
Dit meet hoe vaak de markt herhaalde dalingssignalen produceert zonder tussendoor een stijgingssignaal te bieden.
- Een hoge waarde wijst op sterkere BUY-clusterdruk
- Dit kan de kans op genegeerde BUY-triggers vergroten als je EUR-buffer krap is
Dit is een signaalclustering-metriek. Het is niet hetzelfde als Maximaal Benodigde Netto Kopen.
Maximale Opeenvolgende SELL-triggers Voor BUY
Section titled “Maximale Opeenvolgende SELL-triggers Voor BUY”Het grootste aantal opeenvolgende SELL-signalen dat optrad voordat er een BUY-signaal verscheen.
Dit geeft aan hoe vaak de markt herhaalde stijgingssignalen produceert zonder tussendoor een dalingssignaal te bieden.
- Een hoge waarde kan veel SELL-signalen creëren terwijl je mogelijk nog inventaris aan het opbouwen bent
- Dit correleert vaak met genegeerde SELL-triggers wegens onvoldoende inventaris
Dit is ook een signaalvolgorde-metriek. Het is geen directe kapitaalvereistemetriek.
Reeksen vs. Netto Saldo (Belangrijk Onderscheid)
Section titled “Reeksen vs. Netto Saldo (Belangrijk Onderscheid)”Aurono maakt onderscheid tussen signaalreeksen en netto triggersaldo. Ze beantwoorden verschillende vragen en mogen niet verward worden.
Voorbeeld Signaalvolgorde
Section titled “Voorbeeld Signaalvolgorde”Neem de volgende volgorde van BUY- en SELL-signalen over de tijd: [ BUY, BUY, BUY, SELL, SELL, BUY, BUY, SELL ]
Reeksen (Signaalclustering)
Section titled “Reeksen (Signaalclustering)”Maximale BUY-reeks Voor SELL
Section titled “Maximale BUY-reeks Voor SELL”Dit meet hoeveel BUY-signalen achter elkaar optreden voordat er een SELL-signaal verschijnt.
Uit het voorbeeld:
BUY, BUY, BUY — reeks van 3 SELL, SELL BUY, BUY — reeks van 2 SELL
Maximale BUY-reeks = 3
Dit vertelt je:
- Hoe agressief BUY-signalen clusteren
- Hoe snel EUR verbruikt kan worden als kopen uitvoerbaar zijn
Het maakt niet uit of:
- Je genoeg EUR had
- De verkopen daadwerkelijk zijn uitgevoerd
Het gaat puur om signaalvolgorde.
Maximale SELL-reeks Voor BUY
Section titled “Maximale SELL-reeks Voor BUY”Dit meet hoeveel SELL-signalen achter elkaar optreden voordat er een BUY-signaal verschijnt.
Uit het voorbeeld:
SELL, SELL — reeks van 2
Maximale SELL-reeks = 2
Dit vertelt je:
- Hoe vaak SELL-signalen clusteren
- Waarom veel verkopen vroeg genegeerd kunnen worden wegens onvoldoende inventaris
Ook dit is alleen signaal-gebaseerd, niet uitvoeringsbewust.
Netto Triggersaldo (Uitvoeringsdruk)
Section titled “Netto Triggersaldo (Uitvoeringsdruk)”Neem nu aan dat alle kopen en verkopen uitgevoerd worden voor de eenvoud.
We berekenen een lopend saldo:
- BUY — +1
- SELL — -1
Lopend Netto Saldo
Section titled “Lopend Netto Saldo”Stel: startkapitaal €500, koopbedrag €100, verkoopbedrag €100:
| Stap | Signaal | Netto Saldo | Vrij EUR | Wat er gebeurt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUY | 1 | €400 | €100 besteed aan koop |
| 2 | BUY | 2 | €300 | Weer €100 besteed |
| 3 | BUY | 3 | €200 | Piek kapitaaldruk |
| 4 | SELL | 2 | €300 | €100 terug uit verkoop |
| 5 | SELL | 1 | €400 | Weer €100 terug |
| 6 | BUY | 2 | €300 | €100 opnieuw besteed |
| 7 | BUY | 3 | €200 | Terug op piekdruk |
| 8 | SELL | 2 | €300 | €100 terug |
Maximaal Netto BUY-saldo
Section titled “Maximaal Netto BUY-saldo”Het hoogst bereikte netto saldo: 3
Op dat moment had de strategie 3 meer buys dan sells en was het vrije kapitaal op zijn laagst (€200). Dit getal bepaalt je kapitaalvereiste:
Max netto buys (3) × koopbedrag (€100) = €300 theoretisch benodigd
Aangezien €500 ≥ €300 → kapitaal voldoende.
Maximaal Netto SELL-saldo
Section titled “Maximaal Netto SELL-saldo”Het laagst bereikte saldo: 1
Dit is het punt waarop de strategie het meest van zijn positie had afgebouwd. Het is informatief — het heeft geen invloed op de kapitaalvereisten, maar helpt je het verkoopgedrag van de strategie te begrijpen.
Kernverschil (Samenvatting)
Section titled “Kernverschil (Samenvatting)”| Metriek | Wat het meet | Wat het beïnvloedt |
|---|---|---|
| BUY / SELL-reeksen | Signaalclustering | Timing, genegeerde triggers |
| Netto triggersaldo | Uitgevoerde accumulatie | Kapitaalvereisten |
Belangrijk:
- Een SELL-signaal kan een BUY-reeks resetten zonder het netto saldo te verlagen
- Een SELL verlaagt het netto saldo alleen als deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd
Daarom:
- Kun je veel SELL-signalen hebben
- Maar toch een hoog Maximaal Benodigde Netto Kopen zien
Vooral wanneer ACB-bescherming de uitvoering van verkopen blokkeert.
Waarom Kapitaalveiligheid Netto Saldo Gebruikt
Section titled “Waarom Kapitaalveiligheid Netto Saldo Gebruikt”De kapitaalveiligheidscheck gebruikt Maximaal Benodigde Netto Kopen, niet reeksen, omdat:
- EUR alleen vertrekt bij uitgevoerde kopen
- EUR alleen terugkomt bij uitgevoerde verkopen
- Signaalvolgorde alleen is onvoldoende om kapitaalrisico te bepalen
Reeksen bieden context, netto saldo biedt garanties.
Wanneer is kapitaal voldoende?
Section titled “Wanneer is kapitaal voldoende?”De simulatie toont “Capital sufficient” wanneer:
Toegewezen EUR ≥ Max netto buys × Koopbedrag
Dit betekent: zelfs in het slechtste scenario van opeenvolgende buys zonder sells dekt je kapitaal het.
Waarom worden sommige BUY-triggers toch overgeslagen?
Section titled “Waarom worden sommige BUY-triggers toch overgeslagen?”“Capital sufficient” betekent niet dat elke BUY-trigger wordt uitgevoerd. Triggers kunnen om andere redenen worden overgeslagen:
- Cooldown actief — de strategie wacht tussen trades aan dezelfde kant
- ACB-bescherming blokkeert sells — als sells niet uitgevoerd worden, komt er geen kapitaal vrij voor de volgende buy
- Limiet op gelijktijdige buys — de strategie heeft al het maximale aantal open posities
De kapitaalcheck bevestigt dat je startkapitaal toereikend is. Of individuele triggers worden uitgevoerd hangt af van alle strategieregels, niet alleen van kapitaal.