Strategieën Simuleren
Het tabblad Simulate in het Strategie Lab laat je een strategie-idee testen tegen historische data voordat je echt kapitaal inzet.
Alle berekeningen draaien in je browser - resultaten verschijnen direct en je kunt parameters aanpassen en zo vaak opnieuw draaien als je wilt.
Een Simulatie Instellen
Section titled “Een Simulatie Instellen”Configureer de volgende parameters:
| Parameter | Wat het regelt |
|---|---|
| Asset | Het handelspaar om te simuleren (bijv. BTC-EUR) |
| Timeframe | Candle-duur (1h, 4h, 1d) |
| Dalinggevoeligheid | Hoeveel de prijs moet dalen om een koop te triggeren (sigma) |
| Stijginggevoeligheid | Hoeveel de prijs moet stijgen om een verkoop te triggeren (sigma) |
| Koopbedrag | EUR besteed per kooporder |
| Verkoopbedrag | EUR ontvangen per verkooporder |
| Startkapitaal | Totaal EUR toegewezen aan de strategie |
| Fee % | Exchange-fee per trade (standaard 0,25%). Bepaalt ook de gesimuleerde verkoopbodem: de kostprijs plus beide kanten van deze fee |
| RSI period | Optioneel. Candles waarover RSI wordt berekend. Laat leeg om zonder RSI-bevestiging te simuleren |
| Buy when RSI below | Optioneel. Een koop vereist RSI op of onder deze waarde |
| Sell when RSI above | Optioneel. Een verkoop vereist RSI op of boven deze waarde |
Als je vanuit het Explore-tabblad bent gekomen, zijn asset en timeframe al ingevuld.
RSI-bevestiging staat uit tot je op Add RSI condition klikt, waarmee de gangbare 14 / 30 / 70 worden ingevuld. Simulate waarschuwt meteen als een drempel buiten 0 tot 100 valt of ongewoon dicht bij de neutrale 50 staat.
De Resultaten Lezen
Section titled “De Resultaten Lezen”Resultaten verschijnen in lagen, van eenvoudig tot gedetailleerd:
Verdict (bovenste niveau)
Section titled “Verdict (bovenste niveau)”Het centrale getal: portfolio-eindwaarde. Dit is het allerbelangrijkste getal.
Daaronder:
- Kapitaalveiligheidsbadge: safe of insufficient
- Samenvattingszin: “Over 1.440 dagelijkse candles zou deze strategie 10 kopen en 5 verkopen hebben gedaan.”
Berekende Drempels
Section titled “Berekende Drempels”Twee vakken met de berekende koop- en verkoopdrempels:
- Koopdrempel (bijv. -4,2%) - “Een daling van 4,2% of meer triggert een koop”
- Verkoopdrempel (bijv. +6,1%) - “Een stijging van 6,1% of meer triggert een verkoop”
Deze worden afgeleid uit de sigma-waarden en de historische volatiliteit van de asset.
Prestatievergelijking
Section titled “Prestatievergelijking”Je strategie vergeleken met twee benchmarks:
- Maandelijkse DCA - elke maand een vast bedrag kopen
- Buy and hold - eenmalig kopen aan het begin
Dit laat zien of het actieve beheer van de strategie waarde toevoegt of verliest ten opzichte van eenvoudigere benaderingen.
Fee-impact wordt transparant getoond.
Grootste dip
Section titled “Grootste dip”Onder de grafiek met de portefeuillewaarde staat de grootste dip van de gesimuleerde strategie: de grootste daling van een hoogtepunt naar een dieptepunt in de periode, in euro’s en als percentage, met de datums waarop die begon en eindigde. Ernaast staat de grootste dip van eenmalig kopen en vasthouden. Zo zie je hoeveel van de marktdaling de strategie zou hebben meegemaakt.
Hij wordt op dezelfde manier berekend als het cijfer “Worst dip” op de pagina van een lopende strategie, dus je kunt de twee direct vergelijken.
Grafieken
Section titled “Grafieken”Grafiek met twee panelen:
- Price Change vs Thresholds (boven) - candle-naar-candle prijsverandering met koop/verkoop-drempellijnen
- Price, Average Cost Basis & Trade Markers (onder) - prijsgrafiek met trade-markers en ACB-lijn
Is RSI-bevestiging ingesteld, dan arceert het bovenpaneel ook de periodes die RSI bevestigde, in de stijl RSI: Bands of RSI: Filled die je met de schakelaar kiest. Zie De Grafieken Lezen.
Trade-markers:
- Volle punten - uitgevoerde trades
- Vervaagde punten - genegeerde trades (geblokkeerd door RSI-, kapitaal-, ACB- of inventarisregels)
Verhaal
Section titled “Verhaal”Een “Wat gebeurde er”-sectie die problemen in duidelijke taal beschrijft:
- Kapitaal raakte op tijdens een koopcluster
- Verkopen werden geblokkeerd omdat de prijs onder ACB lag
- Verkopen werden geblokkeerd omdat de prijs wel boven ACB lag, maar de kostenmarge nog niet haalde (cost/fees not cleared)
- Inventaris was onvoldoende voor verkooptriggers
- Signalen werden overgeslagen omdat die kant uitstaat (bedrag op €0)
Werd één signaal om meer dan één reden geblokkeerd, dan staan de redenen in de volgorde waarin Aurono ze controleert. De eerste reden is dus altijd degene die de trade echt tegenhield.
Als alles er gezond uitziet, krijg je een schone gezondheidsverklaring.
Uitklapbare Details
Section titled “Uitklapbare Details”Voor diepere analyse:
- Signaaluitsplitsing (hoeveel kopen/verkopen uitgevoerd vs. genegeerd)
- Portfoliostatus door de tijd
- Equity curve (strategie vs. DCA vs. buy & hold)
- Contanten-door-de-tijd grafiek met gevarenzone
Genegeerde Triggers Begrijpen
Section titled “Genegeerde Triggers Begrijpen”Niet elk signaal resulteert in een trade. De simulatie toont precies waarom:
Kooptriggers genegeerd omdat:
Section titled “Kooptriggers genegeerd omdat:”- RSI not oversold - RSI stond boven je koopplafond toen de prijstrigger afging
- Onvoldoende kapitaal - toegewezen kapitaal is volledig ingezet
- Signaalclustering - meerdere koopsignalen komen sneller binnen dan kapitaal kan terugstromen
Verkooptriggers genegeerd omdat:
Section titled “Verkooptriggers genegeerd omdat:”- RSI not overbought - RSI stond onder je verkoopbodem toen de prijstrigger afging
- ACB-bescherming - de prijs haalt de average cost base plus de kostenmarge niet (Aurono verkoopt nooit met verlies, en nooit voor minder dan de transactiekosten kosten)
- Geen inventaris - er is nog niets te verkopen
Bij een eenzijdige strategie worden signalen aan de kant met een bedrag van €0 ook overgeslagen, en de samenvatting zegt dat erbij.
Genegeerde triggers zijn geen bugs - het zijn veiligheidsbeperkingen die werken zoals ontworpen.
Suggesties
Section titled “Suggesties”Als de simulatie problemen aan het licht brengt, verschijnen er suggestiekaarten:
- “Kapitaal onvoldoende - probeer BUY sigma te verhogen om triggerfrequentie te verlagen”
- “Veel verkopen geblokkeerd door ACB - probeer SELL sigma te verhogen voor meer geduld”
- “Inactief kapitaal - probeer BUY sigma te verlagen om kapitaal sneller in te zetten”
Klik op een suggestie om direct opnieuw te draaien met aangepaste parameters.
Een Strategie Aanmaken vanuit Simulatie
Section titled “Een Strategie Aanmaken vanuit Simulatie”Als je tevreden bent met de resultaten, klik dan op “Create strategy”. Dit navigeert naar het aanmaakformulier met alle parameters vooringevuld:
- Symbool en timeframe
- Koop- en verkoopbedragen
- Toegewezen kapitaal
- Berekende dalings- en stijgingspercentages
Kernprincipes
Section titled “Kernprincipes”- De simulatie gebruikt dezelfde logica als Aurono’s live engine
- Alle berekeningen draaien client-side - geen backend-calls nodig
- Resultaten zijn deterministisch - dezelfde parameters geven altijd dezelfde uitkomst
- De tool beantwoordt: “Kan deze strategie zijn eigen regels overleven?” - niet “Ga ik hier geld mee verdienen?”