Strategie Lab — Veelgestelde Vragen
Deze FAQ beantwoordt veelgestelde vragen over het gebruik en de interpretatie van het Strategie Lab.
Het Strategie Lab wordt gebruikt vóór het draaien van een strategie, om veiligheid, sizing en signaalgedrag te valideren. Het heeft geen invloed op live trading.
Waar is het Strategie Lab voor?
Section titled “Waar is het Strategie Lab voor?”Het Strategie Lab is een omgeving voor strategie-onderzoek en stresstesten.
Het beantwoordt vragen als:
- Kan deze strategie het slechtste accumulatiescenario overleven?
- Hoeveel kapitaaldruk creëert het?
- Zijn BUY- of SELL-signalen slecht in balans?
- Welke sigma-aanpassing verbetert de veiligheid daadwerkelijk?
Het is ontworpen voor analyse en ontwerp, niet voor uitvoering.
Plaatst de simulatie echte orders?
Section titled “Plaatst de simulatie echte orders?”Nee.
Het Strategie Lab:
- Plaatst geen orders op je exchange
- Wijzigt geen strategieën
- Reserveert geen kapitaal
- Beïnvloedt het live gedrag van Aurono niet
Alle simulaties draaien client-side op uitsluitend historische data.
Waarom toont de simulatie genegeerde BUY-triggers?
Section titled “Waarom toont de simulatie genegeerde BUY-triggers?”Omdat niet elk BUY-signaal kan of moet worden uitgevoerd.
Veelvoorkomende redenen:
- Kapitaal zit tijdelijk vast in inventaris
- BUY-signalen clusteren tijdens dalingen
- Uitvoering zou het toegewezen kapitaal overschrijden
Genegeerde BUY-triggers duiden niet automatisch op een gebroken strategie.
Waarom worden BUY-triggers genegeerd terwijl kapitaal “voldoende” is?
Section titled “Waarom worden BUY-triggers genegeerd terwijl kapitaal “voldoende” is?”Een genegeerde BUY-trigger betekent niet dat Aurono niet goed functioneert. Er zijn twee geldige redenen:
1. Onvoldoende kapitaal (echt kapitaaltekort)
Section titled “1. Onvoldoende kapitaal (echt kapitaaltekort)”Dit treedt op wanneer toegewezen EUR minder is dan de theoretisch benodigde EUR.
Resultaat:
- Sommige BUY-triggers kunnen niet worden uitgevoerd
- Strategie is ondergefinancierd
- Kapitaalveiligheidswaarschuwing wordt getoond
Oplossing: Verhoog de toegewezen EUR of verhoog BUY sigma.
2. Signaalclustering (kapitaal is voldoende)
Section titled “2. Signaalclustering (kapitaal is voldoende)”Dit treedt op wanneer:
- Veel BUY-signalen kort na elkaar komen
- EUR tijdelijk uitgeput is
- Kapitaal theoretisch wel voldoende is
Resultaat:
- Sommige BUY-triggers worden overgeslagen
- Geen schending van kapitaalveiligheid
Oplossing: Verhoog BUY sigma om clustering te verminderen.
Waarom dit geen bug is
Section titled “Waarom dit geen bug is”Aurono voert uit in real time. Als signalen sneller binnenkomen dan kapitaal kan terugstromen, wacht het. Dit beschermt je tegen overmatige inzet, emotioneel bijkopen en verborgen leningen.
Waarom worden SELL-triggers genegeerd?
Section titled “Waarom worden SELL-triggers genegeerd?”SELL-triggers kunnen om twee fundamenteel verschillende redenen genegeerd worden:
ACB-bescherming
Section titled “ACB-bescherming”Aurono verkoopt nooit onder de Average Cost Basis (ACB). Als de verkoopprijs onder ACB ligt, wordt de SELL-trigger genegeerd. Dit is bewuste verliesbescherming, geen gemiste kans.
Geen inventaris
Section titled “Geen inventaris”Dit treedt op wanneer SELL-signalen komen vóór voldoende BUY-accumulatie. Dit geeft aan dat SELL sigma mogelijk te laag is of winstverwachtingen prematuur zijn.
Oplossing: Verhoog SELL sigma.
Het onderscheid interpreteren
Section titled “Het onderscheid interpreteren”- Voornamelijk ACB-geblokkeerd — strategie is nog niet winstgevend
- Voornamelijk geen inventaris — premature SELL-drempels
Het Simuleren-tabblad rapporteert dit onderscheid expliciet.
Wat is het verschil tussen BUY-reeksen en maximaal netto BUY-saldo?
Section titled “Wat is het verschil tussen BUY-reeksen en maximaal netto BUY-saldo?”Ze meten verschillende dingen.
-
BUY-reeks De langste aaneengesloten reeks BUY-signalen zonder tussendoor een SELL. Dit weerspiegelt kortetermijnclustering.
-
Maximaal netto BUY-saldo Het maximum aantal kopen minus verkopen geaccumuleerd over de gehele periode. Dit weerspiegelt slechtste kapitaaldruk.
Alleen maximaal netto BUY-saldo bepaalt de theoretische kapitaalvereisten.
Waarom is maximaal netto BUY-saldo belangrijker dan reeksen?
Section titled “Waarom is maximaal netto BUY-saldo belangrijker dan reeksen?”Omdat:
- Kapitaal wordt verbruikt door uitgevoerde kopen
- Kapitaal komt alleen terug bij uitgevoerde verkopen
- Langetermijnonbalans weegt zwaarder dan korte pieken
Een korte BUY-reeks kan onschuldig zijn. Een groot netto saldo vereist kapitaal.
Waarom scheidt het Strategie Lab “onder ACB” en “geen inventaris” verkopen?
Section titled “Waarom scheidt het Strategie Lab “onder ACB” en “geen inventaris” verkopen?”Omdat ze wijzen op verschillende ontwerpproblemen:
- Veel verkopen onder ACB — strategie is nog niet winstgevend
- Veel verkopen zonder inventaris — SELL sigma is mogelijk te laag
Het onderscheid helpt je de juiste parameter bij te stellen.
Waarom raadt het Strategie Lab aan om sigma te wijzigen in plaats van kapitaal toe te voegen?
Section titled “Waarom raadt het Strategie Lab aan om sigma te wijzigen in plaats van kapitaal toe te voegen?”Omdat sigma het volgende verandert:
- Signaalfrequentie
- Accumulatiesnelheid
- Druk op kapitaal
Kapitaal toevoegen behandelt het symptoom. Sigma aanpassen verhelpt de structuur.
Aurono geeft de voorkeur aan structurele veiligheid boven brute-force financiering.
Waarom verlaagt het verhogen van BUY sigma de kapitaaldruk?
Section titled “Waarom verlaagt het verhogen van BUY sigma de kapitaaldruk?”Hogere BUY sigma:
- Vereist diepere dalingen
- Produceert minder BUY-signalen
- Vermindert langetermijnaccumulatie
Dit verlaagt direct de slechtste EUR-blootstelling.
Waarom vermindert het verhogen van SELL sigma inventarisuitputting?
Section titled “Waarom vermindert het verhogen van SELL sigma inventarisuitputting?”Hogere SELL sigma:
- Wacht op sterkere opwaartse bewegingen
- Vermindert premature SELL-signalen
- Stemt verkopen af op daadwerkelijke winstgevendheid
Dit verbetert de consistentie van uitvoering.
Waarom gaat de simulatie uit van het slechtste scenario?
Section titled “Waarom gaat de simulatie uit van het slechtste scenario?”Omdat Aurono ontworpen is om te overleven:
- Langdurige dalingen
- Ongunstige signaalvolgorde
- Ongunstige marktfasen
De simulatie gaat ervan uit dat niets toevallig goed gaat.
Als een strategie dit overleeft, is deze structureel veilig.
Voorspelt de simulatie prestaties of winst?
Section titled “Voorspelt de simulatie prestaties of winst?”Nee.
Het Strategie Lab:
- Voorspelt geen rendementen
- Optimaliseert geen winst
- Rangschikt geen strategieën
Het beoordeelt uitsluitend veiligheid, balans en haalbaarheid.
Hoe verhoudt de simulatie zich tot live trading?
Section titled “Hoe verhoudt de simulatie zich tot live trading?”Het Strategie Lab spiegelt Aurono’s beslissingslogica, niet de markttiming.
Wat identiek is
Section titled “Wat identiek is”- Triggerdrempels
- Kapitaalcontroles
- ACB-bescherming
- Inventarisregels
Wat live kan afwijken
Section titled “Wat live kan afwijken”- Exchange-latentie
- Fee-afronding
- Candle-uitlijntiming
Als een trade overgeslagen wordt in de simulatie, wordt deze ook live overgeslagen — by design.
De simulatie geeft je vertrouwen, geen garanties.
Waarom wijken simulatieresultaten af van live gedrag?
Section titled “Waarom wijken simulatieresultaten af van live gedrag?”Omdat:
- De simulatie uitgaat van deterministische uitvoering
- Live markten liquiditeit, timing en exchange-beperkingen bevatten
- Aurono alleen uitvoert bij candle close
Verschillen zijn verwacht en normaal.
Moet ik streven naar nul genegeerde triggers?
Section titled “Moet ik streven naar nul genegeerde triggers?”Nee.
Een gezonde strategie kan:
- Kopen negeren tijdens clustering
- Verkopen negeren onder ACB
- Signalen overslaan tijdens onbalans
Nul genegeerde triggers is niet het doel. Structurele veiligheid wel.
Wanneer moet ik de simulatie opnieuw draaien?
Section titled “Wanneer moet ik de simulatie opnieuw draaien?”Draai opnieuw wanneer je wijzigt:
- BUY of SELL sigma
- Koop- of verkoopbedrag
- Toegewezen kapitaal
- Timeframe
- Exchange of symbool
Als strategie-inputs veranderen, draai de simulatie opnieuw.
Kernboodschap
Section titled “Kernboodschap”Het Strategie Lab beantwoordt niet:
“Ga ik hier geld mee verdienen?”
Het beantwoordt:
“Kan deze strategie zijn eigen regels overleven?”
Dat is het doel — en de kracht.