Je strategieen beschermen — Deel 2: tijdsframes, stapelen en stresstesten
In Deel 1 bespraken we hoe losse instellingen — triggers, bedragen, cooldowns en minimale posities — je kapitaal beschermen tijdens een crash. Maar er is een diepere laag van strategie-ontwerp die het verschil maakt tussen voorbereiding en paniek: het juiste tijdsframe kiezen en meerdere strategieen draaien die elkaar versterken.
Dit artikel gaat over het wanneer en het hoeveel. Daarna laten we zien hoe je Aurono Lab inzet om je hele opzet te testen tegen echte historische crashes — voordat je ook maar een euro op het spel zet.
Waarom het tijdsframe zoveel uitmaakt
Elke strategie heeft een hartslag: het tijdsframe. Het bepaalt hoe vaak Aurono de markt bekijkt en hoe het prijsveranderingen meet. Een 1u-strategie bekijkt de wereld in uurcandles. Een 1d-strategie in dagcandles. Ze kijken naar dezelfde markt, maar ze zien heel andere signalen.
Dat verschil telt dubbel in een grillige markt.
Elk uur: de ruis oogsten
Een 1u-strategie evalueert elk uur. In een beweeglijke markt laten uurcandles wilde schommelingen zien — 3% omhoog, 4% omlaag, 2% omhoog, 5% omlaag. Voor een dagstrategie is dit misschien een saaie dag. Voor een uurstrategie zijn het vier of vijf handelskansen.
Uurstrategieen zijn volatiliteitsjagers. Ze kopen kleine dips en verkopen kleine rally’s, met veel kleine trades die samen optellen. In een crash blijven ze kopen bij elk uurlijks dieptepunt. Tijdens herstel verkopen ze bij elke korte opleving.
Het risico: ze kunnen snel door je kapitaal heen branden als elk uur weer een dip oplevert. Dan worden cooldown en koopbedrag cruciaal.
Geschikt voor: assets met veel intraday-beweging, kleine posities, frequente activiteit.
4 uur: de gulden middenweg
Een 4u-strategie evalueert zes keer per dag. Het filtert het meeste intraday-lawaai weg maar vangt nog steeds serieuze bewegingen binnen een handelsdag. Een daling van 5% op een 4u-candle is een echte beweging, niet zomaar een wick.
4u-strategieen balanceren kans en geduld. Ze handelen vaak genoeg om mee te doen bij volatiliteit, maar langzaam genoeg dat een cooldown van 3 periodes 12 uur wachten betekent — genoeg tijd voor paniek om te zakken en trends om duidelijker te worden.
Geschikt voor: de meeste assets, gemiddelde positiegroottes, dagelijkse betrokkenheid zonder uurlijkse stress.
Dagelijks: het grote plaatje pakken
Een 1d-strategie evalueert een keer per dag om middernacht UTC. Het ziet alleen de dagsluiting — al het intraday-gedoe wordt samengeperst in een candle. Een dagdaling van 5% is een flink signaal. Een dagdaling van 10% is capitulatie.
Dagstrategieen zijn accumulatiemachines. Ze kopen de echte dips — de dips die het nieuws halen — en verkopen de echte rally’s. Ze handelen weinig, houden geduldig vast en bouwen op over weken en maanden.
In een crash vuurt een dagstrategie met een 10%-trigger misschien maar twee of drie keer gedurende de hele episode. Maar die aankopen zitten op of vlakbij de bodem, met een ACB die lastig te verslaan is.
Geschikt voor: high-conviction assets (BTC, ETH), grotere posities, langetermijnhouders die willen automatiseren zonder te micromanagen.
Wekelijks: het lange spel
Een 1w-strategie evalueert een keer per week, op maandag om middernacht UTC. Het bekijkt de markt door wekelijkse candles. Een wekelijkse daling van 10% is zeldzaam — misschien vijf of zes keer per jaar in heel crypto.
Wekelijkse strategieen zijn black swan-vangers. Ze zitten wekenlang stil, en zetten dan kapitaal in bij de diepste kortingen. Een wekelijkse strategie met een 15%-trigger en ruim kapitaal handelt misschien maar een of twee keer per jaar — maar die trades kunnen de langetermijnprestatie van je portefeuille bepalen.
Geschikt voor: opbouwen van kernposities, heel lange horizonnen, strategieen die je instelt en laat draaien.
Hier zie je hoe dat eruitziet in de praktijk — een wekelijkse BTC/EUR-strategie met een ~10%-trigger in Aurono Lab. De bovenste grafiek toont prijsveranderingen ten opzichte van de drempellijnen. De onderste grafiek toont de werkelijke prijs met uitgevoerde trades (solid) en overgeslagen signalen (opaque). Let op hoe de trigger alleen afgaat bij de echte klappen — de crashes die het nieuws halen.
Meerdere strategieen naast elkaar
Hier wordt het pas echt interessant. Je hoeft niet een tijdsframe te kiezen. Je kunt meerdere strategieen draaien op hetzelfde asset, elk met een eigen rol.
De stack: lagen die samenwerken
Zie je strategieen als lagen, elk met een eigen taak:
| Laag | Tijdsframe | Trigger | Bedrag | Rol |
|---|---|---|---|---|
| Oogster | 1u | 2-3% | Klein (€5-10) | Intraday-schommelingen vangen, veel kleine trades |
| Swing trader | 4u | 4-6% | Gemiddeld (€15-25) | Serieuze bewegingen pakken, balans tussen actie en geduld |
| Accumuleerder | 1d | 8-12% | Groter (€25-50) | De echte dips kopen, kernpositie opbouwen met lage ACB |
| Black swan-vanger | 1w | 15-20% | Fors (€50-100) | Kapitaal alleen inzetten bij extreme paniek |
Elke laag werkt op zichzelf. De uurstrategie maakt misschien 30 trades in een maand. De wekelijkse misschien nul. Maar als die wekelijkse trigger afgaat, weet je dat er iets groots is gebeurd — en je koopt tegen een prijs die maar een paar keer per jaar voorkomt.
Waarom dit werkt bij een crash
Tijdens een plotselinge crash van 30% in 3 dagen:
- Je uurlijkse oogster vuurt meerdere keren op dag 1, maakt het kapitaal op en stopt. Het kocht de vroege dips — niet geweldig, maar ook niet rampzalig.
- Je 4u swing trader vuurt een paar keer over dag 1-2, spreidt de kopen per 12 uur (door de cooldown). Betere gemiddelde prijs.
- Je dagelijkse accumuleerder vuurt op dag 2 of 3, koopt bij de diepere korting. Sterke ACB.
- Je wekelijkse black swan-vanger vuurt aan het eind van de week, koopt op of vlakbij de bodem. Beste ACB van allemaal.
Geen enkele laag hoefde alles alleen te dragen. Samen zetten ze kapitaal in op elke diepte van de crash, waardoor je een gemengde ACB krijgt die veel beter is dan wat een strategie op een enkel tijdsframe zou opleveren.
Tijdens herstel
Dezelfde lagen werken in omgekeerde richting:
- De uurlijkse oogster begint als eerste te verkopen — kleine oplevingen, veel trades, snel kapitaal recycleren.
- De 4u swing trader verkoopt bij sterkere bewegingen en vult het kapitaal aan voor de volgende dip.
- De dagelijkse accumuleerder verkoopt alleen bij flinke dagelijkse rally’s en houdt de kernpositie vast.
- De wekelijkse vanger houdt gewoon vast — het kocht met diepe korting en er is geen reden om te haasten.
Kapitaal stroomt vanzelf heen en weer door de stack. De uurlaag is altijd bezig en recyclet kapitaal. De weeklaag is geduldig en houdt de sterkste posities vast.
Kapitaal verdelen over lagen
Een gangbare aanpak: zet meer kapitaal in langzamere lagen en minder in snellere.
| Laag | % van totaal kapitaal | Waarom |
|---|---|---|
| Uurlijkse oogster | 10-15% | Kleine trades, snelle recycling |
| 4u swing trader | 20-25% | Gemiddelde trades, dagelijkse activiteit |
| Dagelijkse accumuleerder | 30-35% | Grotere trades, minder frequent maar met meer impact |
| Wekelijkse vanger | 25-30% | Grote trades bij diepe kortingen, worden zelden ingezet |
De exacte verdeling hangt af van hoeveel vertrouwen je hebt in het asset en hoeveel risico je aankunt. Voor een high-conviction asset als BTC zet je misschien meer in de weeklaag. Voor een beweeglijke altcoin meer in de uurlaag.
Test je plan met Aurono Lab
Alles hierboven is theorie. Aurono Lab laat je het omzetten in bewijs.
Stresstesten tegen echte crashes
Zo pak je dat aan:
Stap 1: Kies een historische crash. Elk crypto-asset heeft ze. Een paar voorbeelden:
- Crash mei 2021 — BTC daalde 53% in twee weken
- LUNA/UST-debacle (mei 2022) — kettingreactie van liquidaties, 65% BTC-drawdown over 6 weken
- FTX-implosie (november 2022) — plotselinge daling van 25% in dagen, gevolgd door een langgerekte bear market
- COVID-crash (maart 2020) — 50% daling in 48 uur, volledig herstel binnen 6 maanden
Stap 2: Laad de geschiedenis. Selecteer in Lab je asset en tijdsframe. Aurono laadt automatisch historische data van de exchange. Voor oudere crashes gebruik je “Load more” om ver genoeg terug te gaan.
Stap 3: Stel je parameters in. Voer de kooptrigger, verkooptrigger, bedragen en cooldown in die je overweegt. Lab laat zien hoe vaak je trigger historisch zou zijn afgegaan en waar die momenten op de prijsgrafiek vallen.
Stap 4: Let hierop:
- Hoe vaak gaat de kooptrigger af tijdens de crash? Als dat 20 keer is en je kapitaal maar 8 kopen dekt, is je koopbedrag te groot of je trigger te strak.
- Gaat de verkooptrigger af tijdens het herstel? Als de verkooptrigger op 5% staat en het herstel een langzame stijging is met maar 3% dagelijkse bounces, verkoop je nooit. Pas de trigger of het tijdsframe aan.
- Waar blokkeert de cooldown een trade? Cooldownpauzes tijdens een crash zijn goed — ze bewaren kapitaal voor betere koersen. Cooldownpauzes tijdens herstel zijn vervelend — ze vertragen je winstneming.
- Wat is de sigmawaarde van je trigger? Een trigger op 1 sigma gaat vaak af (normale volatiliteit). Op 2 sigma zelden (alleen bij echte stress). Voor crashbescherming moeten je accumuleerder- en vangerlagen op 2+ sigma zitten.
Stap 5: Vergelijk tijdsframes. Draai dezelfde crashperiode op 1u, 4u en 1d. Je ziet dat het uuroverzicht tientallen triggers toont terwijl het dagoverzicht er maar een paar laat zien. Precies daarom werkt de stack — elke laag ziet een andere werkelijkheid.
Een voorbeeld: testen tegen de crash van november 2022
Stel je richt een ETH-strategiestack in. Je laadt ETH-EUR-geschiedenis tot oktober 2022 in Lab.
Uurlaagtest (1u, ~2,6% trigger):
We zetten een uurlijkse ETH-strategie op met dropsensitiviteit 4 en stijgingssensitiviteit 3, over de FTX-crashperiode (oktober 2022 - februari 2023). Koopbedrag €12, verkoopbedrag €5, startkapitaal €150.
Lab toont 11 kopen en 10 verkopen over de periode. Het kapitaal was voldoende — maximaal 75% was op enig moment in gebruik. 14 verkopen werden geblokkeerd omdat de prijs onder de kostprijs lag. Het resultaat: €150 werd €175,56 (+17%), beter dan zowel maandelijkse DCA als buy & hold.
De uurlaag deed zijn werk — veel kleine trades tijdens de crash, kapitaalrecycling tijdens het herstel.
Daglaagtest (1d, ~10,8% trigger):
Nu de langzamere laag. Dagelijks tijdsframe, dropsensitiviteit 3, stijgingssensitiviteit 1,5. Grotere bedragen — €45 per koop, €30 per verkoop — met €200 startkapitaal. Dit keer draaien we de hele periode van januari 2022 tot maart 2026, inclusief zowel de crash als het meerjarig herstel.
De dagtrigger (10,83% daling) gaat veel minder vaak af dan de uurlijkse — alleen bij de echte klappen. 38 verkopen werden overgeslagen (er was nog niets om te verkopen) en 23 verkopen werden geblokkeerd onder de kostprijs. Maar het resultaat spreekt voor zich: €200 werd €324,51 (+62,3%), maandelijkse DCA verslagen met €141,80 en buy & hold met €272,48.
De daglaag kocht minder vaak, bij diepere kortingen, en hield langer vast. Gecombineerd met de uurlijkse oogster zou je zowel snelle kapitaalrecycling als accumulatie bij flinke kortingen tegelijk hebben gehad.
Nu heb je data in plaats van giswerk. Je weet hoeveel trades elke laag maakt, hoeveel kapitaal het nodig heeft en waar de kopen op de prijsgrafiek vallen.
In de praktijk brengen
Een checklist voor het opzetten van je crash-klare strategiestack:
- Kies je asset — kies iets waar je op lange termijn in gelooft
- Bepaal je totale kapitaal — hoeveel vind je het prettig om in te zetten?
- Verdeel het over lagen — uurlijks (10-15%), 4u (20-25%), dagelijks (30-35%), wekelijks (25-30%)
- Stel triggers per laag in — strakker voor snelle lagen, ruimer voor langzame
- Bepaal koopbedragen zodat elke laag minstens 10 kopen aankan — reken vanuit de ergste crash die je je kunt voorstellen
- Voeg cooldowns toe — minimaal 1 periode voor uurlijks, 2-3 voor 4u, optioneel voor dagelijks/wekelijks
- Test in Lab — laad een echte crash en kijk of je parameters standhouden
- Maak de strategieen aan — een per laag, elk met eigen kapitaalallocatie
- Evalueer maandelijks — kloppen de triggers nog? Is de volatiliteit veranderd?
De markt gaat opnieuw crashen. Je weet niet wanneer, en je weet niet hoe diep. Maar met een goed doordachte strategiestack, getest tegen echte geschiedenis, ben je voorbereid. Niet om de bodem te voorspellen — dat kan niemand — maar om systematisch kapitaal in te zetten, tegen steeds betere prijzen, met regels die je vertrouwt.
Dat is het verschil tussen reageren en voorbereid zijn.
Wil je het naslagwerk in de docs? Bekijk Tijdsframes, Sigma uitgelegd en het Strategy Lab-overzicht.
Dit is Deel 2 van de serie Je Strategieen Beschermen. Lees Deel 1 voor een uitgebreide toelichting per instelling.